توضیحات
چکیده
توزیع نرمال در اکثر زمینه های آمار مورد استفاده است اما در بعضی مسائل، توزیع نرمال پاسخگو نمیباشد و لازم است توزیع دیگری جانشین آن گردد به خصوص زمانیکه دنباله توزیع داده ها پهنتر از توزیع نرمال است، چون توزیع tدنباله های پهن تری دارد بهتر است توزیع tبه داده ها برازش داده شود. توزیع tچند متغیره در دهه های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، این توزیع تعمیم توزیع tیک متغیره است که در بحث استنباط آماری کاربرد زیادی دارد. در مدل رگرسیون خطی چندگانه معمولاً فرض براین است که خطاها مستقل و دارای توزیع نرمال میباشند، اما این فرض در اکثر مثالها و داده های واقعی برقرار نیست. گاهی اوقات برای بردار خطا در مدل رگرسیون توزیع tچندمتغیره، توزیع مناسبی به نظر میرسد. در این مقاله برای داده های مربوط به بازده چند شرکت در بورس تهران مدل رگرسیون خطی چندگانه برازش داده شده و فرض شده است که در این مدل، خطاها وابسته و دارای توزیع -tاستودنت چند متغیره هستند. با این فرض برآورد پارامترهای مدل به دست آمده است، (سلترادر و علی، 1986)همچنین آزمونی برای تشخیص استقلال یا وابستگی خطاها بر اساس عدد کولبک-لایبلر انجام شده است. (گوررو-کازومانو، 1996).
مقدمه
در مدل رگرسیون خطی چندگانه، یکی از فرض های بنیادی مدل آن است که خطاها مستقل و دارای توزیع نرمال باشند، ولی معمولاً این فرض ها برقرار نیستند. یکی از توزیع هایی که میتوانند جانشین مناسبی برای توزیع نرمال باشند توزیع -tاستودنت است که این توزیع از توزیع نرمال دم سنگین تر است. علاوه براین بعضی از توزیع های عضو خانواده توزیع های بیضی گون نیز میتوانند جانشین مناسبی برای توزیع نرمال باشند.در این مقاله داده های مربوط به چند شرکت خودروسازی از بورس تهران انتخاب شده و مدل رگرسیون خطی چندگانه به آنها برازش داده شده است. بدین منظور فرض شده است که خطاها وابسته و دارای توزیع -tاستودنت چند متغیره هستند. به منظور بررسی استقلال یا وابستگی خطاها بر اساس عدد کولبک-لایبلر آزمونی انجام شده است.
ABSTRACT
Normal distribution is used in most fields of statistics, but in some cases, normal distribution is not responsive and another distribution needs to be replaced, especially when the data distribution sequence is wider than normal distribution, since distribution of t has more broader sequences, distribution is better. t fit to the data. The distribution of multivariate t in recent decades attracted the attention of many researchers, this distribution of distribution of distribution is a variable that is widely used in the discussion of statistical inference. In multiple linear regression models, it is usually assumed that the errors are independent and have normal distribution, but this assumption does not exist in most of the examples and actual data. Sometimes it seems decent distribution for the error vector in the multivariate t-distribution regression model. In this paper, multiple linear regression models are fitted for data on the returns of several companies in Tehran Stock Exchange. It is assumed that in this model, the errors are dependent and multivariate -t-distribution t-distribution. With the assumption of estimating model parameters, Seltredar and Ali (1986) also performed a test to determine the independence or dependence of errors based on the Kulbeck-Liebler number. (Gurro-Kazumano, 1996).
INTRODUCTION
In a multiple linear regression model, one of the fundamental assumptions of the model is that the errors are independent and have normal distribution, but these assumptions are usually not established. One of the distributions that can be a suitable substitute for normal distribution is the -t distribution, which is a distribution of the more normal distribution of the tail heavier. In addition, some family member distributions of oval distributions can also be a suitable substitute for normal distribution. In this paper, data on several automobile companies from the Tehran Stock Exchange has been selected and multiple linear regression models have been fitted. For this purpose, it is assumed that the errors are dependent and multivariate -t is distributed. An experiment was conducted to determine the independence or dependence of errors based on the Kulbock-Leibler number.
Year: 2012
Publisher : Third Conference on Mathematical Finance and Applications
By : Azam Gohmarsar (Provider), Anis Iranmanesh (correspondent), Amir Daneshgar
File Information: Persian Language/ 10 Page / size: 752 KB
Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart
سال : 1391
ناشر : سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
کاری از : اعظم غمگسار (ارائه کننده)، انیس ایرانمنش (مکاتبه کننده)، امیر دانشگر
اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 752
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.