• 0سبد خرید فروشگاه
تعلیم
  • صفحه اصلی
  • محصولات
    • همه تعلیم ها
      • اقتصاد-Economy
        • علوم بورس-Science stock
        • علوم بانکداری-Banking science
        • علوم تجارت-Business Sciences
      • علوم برق-Electrical Sciences
        • مقالات برق-Electrical Articles
        • علوم الکترونیک-Electronic science
      • علوم زیست شناسی-Biological Sciences
        • زمین شناسی-Geology
          • مقالات جغرافیا-Geography Papers
      • علوم اجتماعی-social Sciences
      • علوم ایمنی و بهداشت-Health and safety
        • مقالات ایمنی و بهداشت – Health and safety
      • علوم پزشکی-Medical Sciences
        • علوم روانشناسی-Psychological Science
          • روانشناسی موفقیت-Psychology of success
        • مقالات پزشکی-medical articles
        • مقالات آنتی بیوتیک-Articles antibiotics
        • مقالات دندانپزشکی-Dental articles
      • علوم ریاضیات و فیزیک-Science, mathematics and physics
        • مقالات ریاضی – Mathematical articles
        • مقالات فیزیک-Physics articles
      • علوم زبان انگلیسی-Science in English
      • علوم سیاسی-political science
      • علوم شیمی-Chemical Sciences
        • مقالات شیمی-Chemistry Articles
        • مقالات پتروشیمی-Petrochemical articles
      • علوم صنایع غذایی-Food Industry Science
        • علوم تغذیه-nutrition science
      • علوم صنایع-Industrial science
        • مهندسی مواد-Materials Engineering
          • مقالات متالورژی- Metallurgy Articles
      • علوم عمران-Civil Sciences
        • مقالات عمران-Civil Articles
      • علوم کامپیوتر-computer science
        • مقالات فناوری اطلاعات-Articles of Information Technology
        • مقالات کامپیوتر-Computer Articles
          • دیتابیس-database
          • داده کاوی-Data Mining
          • داده های عظیم-Big data
          • رایانش ابری-cloud computing
          • هادوپ-Hadoop
          • سیستم فازی-Fuzzy System
      • علوم کشاورزی-Agricultural Sciences
        • مقالات کشاورزی-Agricultural Articles
        • مقالات شیلات-Fisheries Articles
        • مقالات محیط زیست-Environmental articles
      • علوم مالی و اداری-Financial and Administrative Science
        • مقالات حسابداری-Accountant Articles
      • علوم مدیریت-Management Sciences
        • مدیریت کسب و کار-business management
        • مقالات مدیریت-Management Articles
        • مقالات کارآفرینی-Entrepreneurship articles
      • علوم تربیت بدنی-Physical Education Sciences
      • علوم ورزشی-Sports Sciences
      • علوم معماری-Architectural Science
      • علوم هنر-Art Science
      • علوم مکانیک-Mechanical Sciences
        • مقالات مکانیک-Mechanical Articles
      • مذهبی-Religious
      • ادبیات-Literature
        • مقالات زبان فارسی-Articles in Persian language
  • مجله اینترنتی
  • حساب کاربری من
  • آموزش دانلود
  • قوانین سایت
  • درباره ما
  • جستجو
  • منو منو
A new method for solving of a backward stochastic differential[taliem.ir]

A new method for solving of a backward stochastic differential equations by using a basic functions

۰ تومان

In this paper, we purpose a method for numerical solution of a backward stochastic differential equations driven by standard Brownian motion  as follows: { dX X(T (s) = ) =p. f(X(s))ds + g(X(s))dB(s), s ∈ [0, T), The method is stated by using the basic functions based on the block  pulse functions. Finally, we show the method has a good degree of accuracy by using some examples.

دسته: علوم ریاضیات و فیزیک-Science, mathematics and physics, مقالات ریاضی - Mathematical articles, مقالات-Article برچسب: Block pulse functions; Backward stochastic differential equations.
  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

ABSTRACT

In this paper, we purpose a method for numerical solution of a backward stochastic differential equations driven by standard Brownian motion  as follows: { dX X(T (s) = ) =p. f(X(s))ds + g(X(s))dB(s), s ∈ [0, T), The method is stated by using the basic functions based on the block  pulse functions. Finally, we show the method has a good degree of accuracy by using some examples.

INTRODUCTION

Let B(t), t ≥ 0 be the standard Brownian that be a martingale process and Gaussian (see). In process have many applications in mathematical finance, biology, medical, social, scienes, etc ( see ). In this artical, we consider the stochastic differential equation { dX X(T (s) = ) =p. f(X(s))ds + g(X(s))dB(s), s ∈ [0, T), or X(t) = p + ∫t T f(X(s))ds + ∫t T g(X(s))dB(s) 0 ≤ t < T. (1.1) where X(S) be a stochastic process and unknown and f, g : [0, T) → R. This paper is organized as follows. In section 2, we state a essential theorem and the basic properties of the block pulse functions. Then, we introduce the concept of the stochastic integration operational matrix. In section 3, we solve Eq. (1) by using the  stochastic integration operational matrix and collocation method. In section 4, we examine The proposed method with an example. Finally,  Section 5, we give a brief conclusion. Let f(x) be twice continuously differentiable function on R, then for all t ∈ (0, T] df(B(t)) = f ′(B(t))dB(t) +  2 f ′′(B(t))dt.

چکیده

در این مقاله روشی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل عقب مانده دیفرانسیل رانده شده توسط حرکت براونین به صورت زیر به دست می آید: {dX X (T (s) =) = p. f (X (s)) ds + g (X (s)) dB (s)، s ∈ [0، T)، روش با استفاده از توابع پایه بر اساس توابع نبض بلوک بیان می شود. در نهایت، ما نشان می دهیم که روش با استفاده از بعضی از نمونه ها دارای درجه خوبی از دقت است.

مقدمه

بگذارید B (t)، t ≥ 0 براونین استاندارد باشد که یک فرایند مارتینال و گاوس (see) است. در پروسه بسیاری از برنامه های کاربردی در امور مالی ریاضی، زیست شناسی، پزشکی، اجتماعی، علمی و غیره وجود دارد (نگاه کنید به). در این مقطع، معادله دیفرانسیل تصادفی {dX X (T (s) =) = p را در نظر می گیریم. f (X (s)) ds + g (X (s)) dB (s)، s ∈ [0، T)، یا X (t) = p + ∫t T f (X (s)) ds + ∫ (1) T (x (s)) dB (s) 0 ≤ t <T. (1.1) جایی که X (S) یک روند تصادفی و ناشناخته است و f، g: [0، T) → R. این مقاله سازمان یافته است به شرح زیر است. در بخش 2، یک قضیه اساسی و خواص اساسی توابع پالس بلوک را بیان می کنیم. سپس، ما مفهوم ماتریس عملیاتی ادغام تصادفی را معرفی می کنیم. در بخش 3، حل معادله (1) با استفاده از ماتریس عملیاتی ادغام تصادفی و روش جابجایی. در بخش 4، روش پیشنهادی را با مثال مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، بخش 5، ما یک نتیجه گیری کوتاه را ارائه می دهیم. اجازه دهید f (x) دو بار به طور مداوم تابع تمایزپذیری در R و سپس برای همه t ∈ (0، T] df (B (t)) = f ‘(B (t)) dB (t) + 2 f’ ‘(B (t)) dt.

Year: 2012

Publisher : Third Conference on Mathematical Finance and Applications

By : Z. Sadati

File Information: English Language/ 5 Page / size: 72 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1391

ناشر : سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

کاری از : Z ساداتی

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 5 صفحه / حجم : KB 72

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “A new method for solving of a backward stochastic differential equations by using a basic functions” لغو پاسخ

برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

محصولات مرتبط

  • bannertaliem-taliem-ir

    بررسی ویژگیهای مونت کارلوی جمعیتی

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • bannertaliem-taliem-ir

    استفاده از آنتروپی تعمیم یافته در برآورد نابرابری در توزیع درآمد خانوارهای شهری و تجزیه آن به استانهای کشور

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • bannertaliem-taliem-ir

    تلاطم ضمنی از فرمول نویسی مستقیم تا کاربرد

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • European Option Pricing with Transaction Costs[taliem.ir]

    European Option Pricing with Transaction Costs

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

درباره فروشگاه

  • ایران
  • تعلیم مرکزی از دانش و علم و فناوریست ،جایی است که کلی مقاله و پروپزال رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار می گیرد
  • info[at]taliem.ir

دوست عزیز شما می توانید فایل های رایگانی از جمله : نرم افزار ، کتاب ، جزوه ، مقاله و پروپوزال و غیره را از سایت تعلیم دانلود کنید و لازم به ذکر است که 80 در صد محصولات سایت تعلیم به صورت کاملا رایگان ارائه می شود.

در صورتی که فایل یا مقاله ای در سایت نشر داده شده است که دارای حق نشر می باشد خواهشمند است نویسنده یا ناشر با ایمیل زیر ما را در جریان قرار دهد تا از سایت حذف گردد

                taliemsite[@]gmail.com

شما را از پربازدید ترین مقالات مطلع می کنیم

دوست خوبم در صورت هر سوال یا مشکل از طریق تلفن یا پست الکترونیکی زیر می توانیم بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم و مطمئن باشید تمام سعی خود را جهت ارائه بهترین خدمت به شما تقدیم خواهیم کرد.

تلفن:07734236086[دور کار-با ایمیل باشما هستیم]

پست الکترونیک : info[@]taliem.ir

اینستاگرام : taliemsit

تعلیم دانشگاهی برای تمام علوم
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest
  • Reddit
بررسی مدل تصادفی پیوسته زمان برای مطالعه دینامیک دفتر سفارشات محدود...bannertaliem-taliem-irEvaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time[taliem.ir]Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series
رفتن به بالا