• 0سبد خرید فروشگاه
تعلیم
  • صفحه اصلی
  • محصولات
    • همه تعلیم ها
      • اقتصاد-Economy
        • علوم بورس-Science stock
        • علوم بانکداری-Banking science
        • علوم تجارت-Business Sciences
      • علوم برق-Electrical Sciences
        • مقالات برق-Electrical Articles
        • علوم الکترونیک-Electronic science
      • علوم زیست شناسی-Biological Sciences
        • زمین شناسی-Geology
          • مقالات جغرافیا-Geography Papers
      • علوم اجتماعی-social Sciences
      • علوم ایمنی و بهداشت-Health and safety
        • مقالات ایمنی و بهداشت – Health and safety
      • علوم پزشکی-Medical Sciences
        • علوم روانشناسی-Psychological Science
          • روانشناسی موفقیت-Psychology of success
        • مقالات پزشکی-medical articles
        • مقالات آنتی بیوتیک-Articles antibiotics
        • مقالات دندانپزشکی-Dental articles
      • علوم ریاضیات و فیزیک-Science, mathematics and physics
        • مقالات ریاضی – Mathematical articles
        • مقالات فیزیک-Physics articles
      • علوم زبان انگلیسی-Science in English
      • علوم سیاسی-political science
      • علوم شیمی-Chemical Sciences
        • مقالات شیمی-Chemistry Articles
        • مقالات پتروشیمی-Petrochemical articles
      • علوم صنایع غذایی-Food Industry Science
        • علوم تغذیه-nutrition science
      • علوم صنایع-Industrial science
        • مهندسی مواد-Materials Engineering
          • مقالات متالورژی- Metallurgy Articles
      • علوم عمران-Civil Sciences
        • مقالات عمران-Civil Articles
      • علوم کامپیوتر-computer science
        • مقالات فناوری اطلاعات-Articles of Information Technology
        • مقالات کامپیوتر-Computer Articles
          • دیتابیس-database
          • داده کاوی-Data Mining
          • داده های عظیم-Big data
          • رایانش ابری-cloud computing
          • هادوپ-Hadoop
          • سیستم فازی-Fuzzy System
      • علوم کشاورزی-Agricultural Sciences
        • مقالات کشاورزی-Agricultural Articles
        • مقالات شیلات-Fisheries Articles
        • مقالات محیط زیست-Environmental articles
      • علوم مالی و اداری-Financial and Administrative Science
        • مقالات حسابداری-Accountant Articles
      • علوم مدیریت-Management Sciences
        • مدیریت کسب و کار-business management
        • مقالات مدیریت-Management Articles
        • مقالات کارآفرینی-Entrepreneurship articles
      • علوم تربیت بدنی-Physical Education Sciences
      • علوم ورزشی-Sports Sciences
      • علوم معماری-Architectural Science
      • علوم هنر-Art Science
      • علوم مکانیک-Mechanical Sciences
        • مقالات مکانیک-Mechanical Articles
      • مذهبی-Religious
      • ادبیات-Literature
        • مقالات زبان فارسی-Articles in Persian language
  • مجله اینترنتی
  • حساب کاربری من
  • آموزش دانلود
  • قوانین سایت
  • درباره ما
  • جستجو
  • منو منو
sinc functions with application to finance[taliem.ir]

sinc functions with application to finance

۰ تومان

In this paper, we consider Black-Scholes equation, that arises in the American option model when the stock price follows a diffusionprocess with jump components. We use the sinc method to solve this equation with its boundary conditions andfind thenumerical solution of the  generalized Black–Scholes partial differential equation.The advantage of our method is that the sinc functions satisfies the boundary conditions and vanishes in infinity. This method has simple programing and gives the goodResult compared to the previous methods. The quadrature, based on sinc functions, is very accurate and can be used to approximate the neededintegrals.

دسته: علوم ریاضیات و فیزیک-Science, mathematics and physics, مقالات ریاضی - Mathematical articles, مقالات-Article برچسب: American option, Jump diffusion process, sinc function, sinc method.
  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

ABSTRACT

In this paper, we consider Black-Scholes equation, that arises in the American option model when the stock price follows a diffusionprocess with jump components. We use the sinc method to solve this equation with its boundary conditions andfind thenumerical solution of the  generalized Black–Scholes partial differential equation.The advantage of our method is that the sinc functions satisfies the boundary conditions and vanishes in infinity. This method has simple programing and gives the goodResult compared to the previous methods. The quadrature, based on sinc functions, is very accurate and can be used to approximate the neededintegrals.

INTRODUCTION

In financial world, an option gives its holder the right (but not the obligation) to buy or sell a prescribed risky asset from the writer for a  prescribed fixed price on or before a prescribed time in the future. The fixed prescribed price is called the exercise price or strike price, and the prescribed time in the future is called the maturity date or expiry date. There are different types of options for various purposes, for example, vanilla options (European call or put option, American call or put option etc.). In contrast to the original Black–Scholes framework where for most of the option valuation problems closed-form formulas exist or standard numerical methods could be applied, in nonstandard financialmodels more complicated and precise techniques are required. We have chosen to extend the Black– Scholes model, by exploring the jump diffusion (Poisson) model, see  and sinc method for approximation of the option prices. The Black-Scholes equation is a partial differential equation, which describes the price of the option over time. The key idea behind the equation is that one can perfectly hedge the option by buying and selling the underlying asset just the rights way and consequently eliminate risk.

چکیده

در این مقاله، ما معادله سیاه و سفید Scholes را در نظر می گیریم، که در مدل گزینه ای آمریکا بوجود می آید که قیمت سهام به دنبال یک پروسه انتشار با اجزای پرش است. ما از روش sinc برای حل این معادله با شرایط مرزی استفاده می کنیم و برای حل معادله دیفرانسیل جزئی جزئی Black-Scholes از توازن عددی استفاده می کنیم. مزیت روش ما این است که توابع sinc شرایط مرزی را برآورده می کنند و در بی نهایت ناپدید می شوند. این روش برنامهریزی ساده دارد و goodResult را نسبت به روشهای قبلی نسبت می دهد. چهارگوشه، بر اساس توابع sinc بسیار دقیق است و می تواند برای تقسیم نیازمندی های مورد نیاز استفاده شود.

مقدمه

در جهان مالی، یک گزینه در سمت راست (اما نه تعهد) برای خرید یا فروش یک دارایی ریسک تجویز از نویسنده برای یک قیمت ثابت معینه در یا قبل از زمان مقرر در آینده می دهد دارنده آن است. قیمت ثابت قیمت تعیین شده قیمت قیمت یا قیمت اعتصاب نامیده می شود و زمان مشخص شده در آینده، تاریخ رسمی یا تاریخ انقضا نامیده می شود. گزینه های مختلفی برای اهداف مختلف وجود دارد، به عنوان مثال، گزینه های وانیلی (تماس اروپا و یا گزینه قرار دادن، تماس آمریکایی یا گزینه ای و غیره) وجود دارد. برخلاف چارچوب اصلی Black-Scholes که در آن برای بسیاری از گزینه های ارزشیابی گزینه وجود دارد، فرمول های فرم بسته به صورت موجود یا روش های استاندارد عددی می تواند باشد، در مدل های غیر استاندارد، مدل های پیچیده تر و دقیق تر مورد نیاز است. ما تصمیم گرفتیم مدل Black-Scholes را با کشف مدل نفوذ (Poisson)، روش مقایسه و نزدیک شدن قیمت گزینه ها انتخاب کنیم. معادله Black-Scholes معادله دیفرانسیل جزئی است که قیمت گزینه را در طول زمان توصیف می کند. ایده کلیدی این معادله این است که با خرید و فروش دارایی اساسی تنها راه حقوق و در نتیجه ریسک را از بین می برد.

Year: 2013

Publisher : Third Conference on Mathematical Finance and Applications

By :  Ali Parsa , J. Rashidinia

File Information: English Language/ 5 Page / size: 175 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1392

ناشر : سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

کاری از : علی پارسا، جواد رشیدی نژاد

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 5 صفحه / حجم : KB 175

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “sinc functions with application to finance” لغو پاسخ

برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

محصولات مرتبط

  • Finite Difference Methods For Random Partial Differential[taliem.ir]

    Finite Difference Methods For Random Partial Differential Equations

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • An approximate method to option pricing in the Heston[taliem.ir]

    An approximate method to option pricing in the Heston model

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • bannertaliem-taliem-ir

    بررسی ویژگیهای مونت کارلوی جمعیتی

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • bannertaliem-taliem-ir

    بازه هاي پیشگویی بوت استرپ براي مدل سري زمانی خودرگریسو ناایستا

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

درباره فروشگاه

  • ایران
  • تعلیم مرکزی از دانش و علم و فناوریست ،جایی است که کلی مقاله و پروپزال رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار می گیرد
  • info[at]taliem.ir

دوست عزیز شما می توانید فایل های رایگانی از جمله : نرم افزار ، کتاب ، جزوه ، مقاله و پروپوزال و غیره را از سایت تعلیم دانلود کنید و لازم به ذکر است که 80 در صد محصولات سایت تعلیم به صورت کاملا رایگان ارائه می شود.

در صورتی که فایل یا مقاله ای در سایت نشر داده شده است که دارای حق نشر می باشد خواهشمند است نویسنده یا ناشر با ایمیل زیر ما را در جریان قرار دهد تا از سایت حذف گردد

                taliemsite[@]gmail.com

شما را از پربازدید ترین مقالات مطلع می کنیم

دوست خوبم در صورت هر سوال یا مشکل از طریق تلفن یا پست الکترونیکی زیر می توانیم بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم و مطمئن باشید تمام سعی خود را جهت ارائه بهترین خدمت به شما تقدیم خواهیم کرد.

تلفن:07734236086[دور کار-با ایمیل باشما هستیم]

پست الکترونیک : info[@]taliem.ir

اینستاگرام : taliemsit

تعلیم دانشگاهی برای تمام علوم
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest
  • Reddit
Confidence interval estimation of option prices by using the predicted distribution...Confidence interval estimation of option prices by using the[taliem.ir]bannertaliem-taliem-irكاربرد برنامه ريزي خطي در ارزيابي كارايي به روش تحليل پوششي داده ها مطالعه ي مو...
رفتن به بالا