معرفی و تبیین روش نیوتن در پیش بینی متغیرهای اقتصادی(نرخ ارز)

چکیده

نوسانات نرخ ارز شرایط نامطمئنی را در فضای تولید و سرمایه گذاری ایجاد می کندو ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد، از این جهت پیش  بینی نرخ ارز برای نظام سیاست گذاری اهمیت دارد تا از طریق آن راهکارهای سیاستی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و برقراری شرایط اطمینان در اقتصاد کشور فراهم شود. پیش بینی نرخ ارز برای کنترل نوسانات بازار ارز و ایجاد ثبات برای سیاست گذاران مالی مهم است و از تغییرات غیر منتظره نرخ ارز  جلوگیری می کند.ویژگی های چند بعدی نرخ ارز رفتار پیچیده ای را در آن به وجود می آورد که این ویژگی پیش بینی را با دشواری هایی مثل خطای بالای آن مواجه می کند. بر این اساس مدلهای غیر خطی از عملکرد بهتری برای پیش بینی برخوردارند. در این مقاله روش نیوتن اصلاح شده به عنوان یک روش پیش بینی کوتاه مدت نرخ ارز در اقتصاد ایران معرفی می شود.

مقدمه

نوسانات نرخ ارز بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد. با افزایش نرخ ارز هزینه واردات و درآمدهای صادراتی کشور تغییر می کند و از این طریق تولید، بیکاری و نرخ تورم متأثر خواهد شد. با توجه به ابعاد گستردة نرخ ارز بر اقتصاد ملی پیش بینی نرخ ارز به منظور تصمیم گیری درست در بازار ارز جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات روند نرخ ارز از اهمیت اساسی برخودار است. در این مقاله با تلفیق مباحث اقتصادی با روش نیوتن به عنوان یک روش پیش بینی متغیر اقتصادی نرخ ارز معرفی شده است. این مقاله شامل شش بخش است. بخش اول به مقدمه اختصاص یافته است. بخش دوم به مروری بر تحقیقات انجام شده در این زمینه می پردازد. در بخش سوم داده های مورد پژوهش مطرح و مدل مورد استفاده و متغیرهای حاضر در آن معرفی می شود. در بخش چهارم به بررسی معیار برآورد مدل مورد استفاده پرداخته و در بخش پنجم نتایج ارائه می شود.

ABSTRACT

Exchange rate fluctuations create uncertain conditions in the production and investment environment and increase the risk of economic activity, hence the prediction of the exchange rate for the policy system, through which policy solutions to reduce exchange rate fluctuations and establish Conditions of confidence in the economy of the country. The exchange rate forecast is important for controlling foreign exchange market volatility and for stabilizing financial policymakers and avoiding unexpected exchange rate changes. The multi-dimensional features of the exchange rate create complex behavior, which predicts this With difficulty such as the high error it encounters. Accordingly, nonlinear models have better predictive power. In this paper, the modified Newton method is introduced as a short-term forecasting method for the exchange rate in Iran’s economy.

INTRODUCTION

Exchange rate fluctuations affect many macroeconomic variables. As the exchange rate rises, the import and export revenues of the country will change, thereby affecting production, unemployment and inflation. Considering the wide range of exchange rates on the national economy, exchange rate forecasts are essential in order to make the right decisions in the foreign exchange market in order to reduce exchange rate fluctuations and stabilize the exchange rate trend. In this paper, Newton’s method has been introduced as a method of forecasting the economic variable of the exchange rate by combining economic arguments. This article contains six sections. The first part is dedicated to the introduction. The second part examines the research done in this area. The third part of the research data is presented and the model used and the present variables are introduced. In Section 4, we examine the benchmark for estimating the model used, and in Section 5, the results are presented.

Year: 2012

Publisher : Third Conference on Mathematical Finance and Applications

By : Majid Madhad, Fahimeh Eslami Kalantari, Reza Hamedi

File Information: Persian Language/ 7 Page / size: 509 KB

Download

سال : 1391

ناشر :  سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

کاری از : مجید مداح,  فهیمه اسلامی کلانتری , رضا حامدی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 509

آموزش دانلود