بایگانی برچسب برای: فوريه سريع

ارزيابي مدل هستون با استفاده از تبديل فوريه سريع[taliem.ir]

ارزيابي مدل هستون با استفاده از تبديل فوريه سريع

در اين مقاله، ضمن معرفي مدل هستون و قيمت گذاري اختيار معامله در اين مدل، نتايجي عددي با استفاده از تبديل فوريه سريع و مقايسه اين روش محاسباتي با روش انتگرال گيري عددي استخراج نموده ايم. نتايج عددي نشان مي دهند، تبديل فوريه سريع يك روش كارا براي قيمت گذاري اختيار معامله تحت مدل هستون است.