توضیحات
ABSTRACT
This paper proposes a sliding mode investment policy design for nonlinear stochastic financial systems which can be represented by the well-known Takagi–Sugeno fuzzy model. When modeling the financial systems, it is more important to consider the unpredictable investment changes and worldwide unpredictable events which can be regarded as external disturbances. The equivalent-input-disturbance (EID) approach combined with sliding mode investment policy design is implemented to reject the unpredictable investment changes for having better investment. Moreover, the Luenberger state observer is constructed for the addressed financial system to estimate the unpredictable investment changes and worldwide unpredictable events. More precisely, a sliding mode investment policy design is developed by solving the obtained linear matrix inequality (LMI)-based constrained algorithm. Finally, the obtained results of the addressed fuzzy stochastic financial system are verified through numerical simulation to show efficiency of the proposed sliding mode investment policy design.
INTRODUCTION
In our day-to-day life, financial market is more important in which individuals exchange money related securities and commodities at low exchanges costs . In order to stabilize the real economy of the companies, investors and governments, it is much essential to analyze the dynamical behavior between the financial market and the real economy. In general, the main objective of the companies, investors and governments are to increase the profit and reduce the risk. Recently, significant attention has been paid by the research communities on studies of financial systems due to complex process of business operations. In general, financial systems are influenced by a several economic factors, such as national and international situation changes, the variable interest rate, wrong economy policy, oil price change and unpredictable investment- environmental changes . Moreover, in practice, many economic factors are not always be deterministic due to unpredictable sudden investments, wars and natural disorder. Therefore, in the dynamics of financial control systems these kind of unknown disturbance factors should be taken into consideration. On the other hand, the disturbance rejections in dynamical control systems can be handled by various design methodologies . In particular, the sliding mode control (SMC) is one of the most recognized controller to reject the effects of matched disturbances and the modeling error in the dynamical control system . Generally, sliding mode control contains two steps; one is to design the sliding surface in which the system has desired properties such as stability, disturbance rejection capability and tracking ability and the next is to design the discontinuous controller such that the system state reach the sliding surface in the finite time.
چکیده
در این مقاله پیشنهاد می شود طراحی سیاست های سرمایه گذاری حالت کشویی برای سیستم های مالی تصادفی غیر خطی صورت پذیرد که می تواند توسط مدل فازی Takagi-Sugeno مشهور باشد. هنگام مدل سازی نظام های مالی، مهم تر است که تغییرات سرمایه گذاری غیر قابل پیش بینی و رویدادهای غیر قابل پیش بینی جهانی را که می تواند به عنوان اختلالات خارجی در نظر گرفته شود، در نظر بگیریم. روش معادل ورودی-اختلال (EID) همراه با طراحی سیاست سرمایه گذاری حالت کشویی برای رد تغییرات سرمایه گذاری غیر قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری بهتر انجام می شود. علاوه بر این، ناظر دولتی لئونبرگر برای سیستم مالی خطاب برای تخمین تغییرات سرمایه گذاری غیر قابل پیش بینی و وقایع غیر قابل پیش بینی در سراسر جهان ساخته شده است. دقیق تر، طراحی خط مشی سرمایه گذاری حالت کشویی با حل الگوریتم محدود شده بر اساس نابرابری ماتریس خطی حاصل می شود. در نهایت، نتایج حاصل از سیستم مالی تصادفی تصادفی تصریح شده از طریق شبیه سازی عددی برای نشان دادن کارایی طرح طراحی سیاست سرمایه گذاری پیشنهاد شده است.
مقدمه
در زندگی روزمره ما، بازار مالی مهم تر است که در آن افراد مبادلات مربوط به پول و کالاها را در هزینه های مبادلات پایین مبادله می کنند. به منظور تثبیت اقتصاد واقعی شرکت ها، سرمایه گذاران و دولت ها، بسیار مهم است که رفتار پویش بین بازار مالی و اقتصاد واقعی را تحلیل کنیم. به طور کلی هدف اصلی شرکت ها، سرمایه گذاران و دولت ها افزایش سود و کاهش خطر است. به تازگی، جوامع تحقیقاتی در مورد مطالعات سیستم های مالی به دلیل فرایندهای پیچیده فعالیت های تجاری توجه قابل توجهی شده است. به طور کلی، سیستم های مالی تحت تأثیر چندین عامل اقتصادی مانند تغییرات وضعیت ملی و بین المللی، نرخ بهره متغیر، سیاست اشتباه اقتصادی، تغییر قیمت نفت و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری – تغییرات محیطی قرار دارند. علاوه بر این، در عمل بسیاری از عوامل اقتصادی به دلیل سرمایه گذاری ناگهانی ناگهانی، جنگ و اختلال طبیعی، همیشه قطعی نیستند. بنابراین، در پویایی سیستم های کنترل مالی، این نوع عوامل فاجعه ناشناخته باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، رد آشفتگی در سیستم های کنترل دینامیکی می تواند با روش های مختلف طراحی مورد استفاده قرار گیرد. به طور خاص، کنترل حالت کشویی (SMC) یکی از شناخته شده ترین کنترل کننده هاست تا رد اثرات اختلالات هماهنگ و خطای مدل سازی در سیستم کنترل دینامیکی باشد. به طور کلی، کنترل حالت کشویی حاوی دو مرحله است؛ یکی این است که طراحی سطح کشویی که در آن سیستم دارای خواسته های مورد نظر مانند ثبات، قابلیت رد تراکنش و توانایی ردیابی است، و بعد طراحی یک کنترل کننده متناوب است تا حالت سیستم به سطح کشویی در زمان محدود منتهی شود.
Year: 2019
Publisher : ELSEVIER
By : R. Sakthivel , B. Kaviarasan , P. Selvaraj , H.R. Karimi
File Information: English Language/ 9 Page / size: 400 KB
سال : 1398
ناشر : ELSEVIER
کاری از : R. Saktiivel، B. Kaviarasan، P. Selvaraj، H. R. Karimi
اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 9 صفحه / حجم : KB 400
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.