• 0سبد خرید فروشگاه
تعلیم
  • صفحه اصلی
  • محصولات
    • همه تعلیم ها
      • اقتصاد-Economy
        • علوم بورس-Science stock
        • علوم بانکداری-Banking science
        • علوم تجارت-Business Sciences
      • علوم برق-Electrical Sciences
        • مقالات برق-Electrical Articles
        • علوم الکترونیک-Electronic science
      • علوم زیست شناسی-Biological Sciences
        • زمین شناسی-Geology
          • مقالات جغرافیا-Geography Papers
      • علوم اجتماعی-social Sciences
      • علوم ایمنی و بهداشت-Health and safety
        • مقالات ایمنی و بهداشت – Health and safety
      • علوم پزشکی-Medical Sciences
        • علوم روانشناسی-Psychological Science
          • روانشناسی موفقیت-Psychology of success
        • مقالات پزشکی-medical articles
        • مقالات آنتی بیوتیک-Articles antibiotics
        • مقالات دندانپزشکی-Dental articles
      • علوم ریاضیات و فیزیک-Science, mathematics and physics
        • مقالات ریاضی – Mathematical articles
        • مقالات فیزیک-Physics articles
      • علوم زبان انگلیسی-Science in English
      • علوم سیاسی-political science
      • علوم شیمی-Chemical Sciences
        • مقالات شیمی-Chemistry Articles
        • مقالات پتروشیمی-Petrochemical articles
      • علوم صنایع غذایی-Food Industry Science
        • علوم تغذیه-nutrition science
      • علوم صنایع-Industrial science
        • مهندسی مواد-Materials Engineering
          • مقالات متالورژی- Metallurgy Articles
      • علوم عمران-Civil Sciences
        • مقالات عمران-Civil Articles
      • علوم کامپیوتر-computer science
        • مقالات فناوری اطلاعات-Articles of Information Technology
        • مقالات کامپیوتر-Computer Articles
          • دیتابیس-database
          • داده کاوی-Data Mining
          • داده های عظیم-Big data
          • رایانش ابری-cloud computing
          • هادوپ-Hadoop
          • سیستم فازی-Fuzzy System
      • علوم کشاورزی-Agricultural Sciences
        • مقالات کشاورزی-Agricultural Articles
        • مقالات شیلات-Fisheries Articles
        • مقالات محیط زیست-Environmental articles
      • علوم مالی و اداری-Financial and Administrative Science
        • مقالات حسابداری-Accountant Articles
      • علوم مدیریت-Management Sciences
        • مدیریت کسب و کار-business management
        • مقالات مدیریت-Management Articles
        • مقالات کارآفرینی-Entrepreneurship articles
      • علوم تربیت بدنی-Physical Education Sciences
      • علوم ورزشی-Sports Sciences
      • علوم معماری-Architectural Science
      • علوم هنر-Art Science
      • علوم مکانیک-Mechanical Sciences
        • مقالات مکانیک-Mechanical Articles
      • مذهبی-Religious
      • ادبیات-Literature
        • مقالات زبان فارسی-Articles in Persian language
  • مجله اینترنتی
  • حساب کاربری من
  • آموزش دانلود
  • قوانین سایت
  • درباره ما
  • جستجو
  • منو منو
A Survey on exact analytical and numerical solutions of some[taliem.ir]

A Survey on exact analytical and numerical solutions of some S.D.E.s based on martingale approach and changing variable method

۰ تومان

In this paper, we decide to represent analytical and numerical solutions for stochastic differential equations, specially reputed and famous  equations in pricing and investment rate odels. By making martingale process from an arbitrary process in L2(R) space, we infer equations just with stochastic part (drift free). This method could be done by Ito product formula on initial process and an appropriate martingale process,  then we compare simulating method of arising this new equation with other simulating method like as E.M. and Milstein. Another suitable  method is converting S.D.E.s to O.D.E.s whom we try to omit diffusion part of stochastic equation. Afterwards, it could be solved by different numerical methods like as Runge-kutta from fourth order. In this paper, we solve well known equations such as Gampertz diffusion and logistic diffusion by this method. Another powerful one is change of variable method whom we could analysis and survey a well known group of  stochastic equations like as special case of squared radial Langevin process, Cox-Ingersoll-Ross model and Ornstein-Uhlenbeck process. For numerical solution of these stochastic equations, we could apply wiener chaos expansion method whom we have described in other paper.

دسته: علوم ریاضیات و فیزیک-Science, mathematics and physics, مقالات ریاضی - Mathematical articles, مقالات-Article برچسب: Ito formula, Numerical solution, Stochastic equations, Wiener chaos expansion.
  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

ABSTRACT

In this paper, we decide to represent analytical and numerical solutions for stochastic differential equations, specially reputed and famous  equations in pricing and investment rate odels. By making martingale process from an arbitrary process in L2(R) space, we infer equations just with stochastic part (drift free). This method could be done by Ito product formula on initial process and an appropriate martingale process,  then we compare simulating method of arising this new equation with other simulating method like as E.M. and Milstein. Another suitable  method is converting S.D.E.s to O.D.E.s whom we try to omit diffusion part of stochastic equation. Afterwards, it could be solved by different numerical methods like as Runge-kutta from fourth order. In this paper, we solve well known equations such as Gampertz diffusion and logistic diffusion by this method. Another powerful one is change of variable method whom we could analysis and survey a well known group of  stochastic equations like as special case of squared radial Langevin process, Cox-Ingersoll-Ross model and Ornstein-Uhlenbeck process. For numerical solution of these stochastic equations, we could apply wiener chaos expansion method whom we have described in other paper.

INTRODUCTION

As we know, analytical solution of partial and ordinary differential equations has been custom since long time ago. This kind of solutions are soimportant especially in physics and engineering . But most of equations don’t have exact solution and even a limited number of these  quations, for instance in classical form, have implicit solutions, although analytical methods and solutions could be so great and principle in  ome cases that we decide to compare and analyze different solutions and their errors with analytical solution. Therefore, various numerical methods could be utilized in most differential equations. Also about stochastic differential equations (S.D.E.s), this issue is correct and different numerical methods like MontCarlo simulation, finite elements and finite differences are usual in finding numerical solutions of S.D.E.

چکیده

در این مقاله تصمیم گرفتیم که راه حل های تحلیلی و عددی برای معادلات دیفرانسیل تصادفی، معادلات معروف خاص و شناخته شده در قیمت گذاری و نرخ سرمایه گذاری را ارائه دهیم. با انجام فرآیند مارینگال از یک فرآیند دلخواه در فضای L2 (R)، معادلات را فقط با بخش تصادفی (راندگی آزاد) می یابیم. این روش می تواند با فرمول محصولات Ito در فرایند اولیه و یک فرآیند مارتینال مناسب انجام شود، سپس روش شبیه سازی این معادله جدید را با روش های دیگر شبیه سازی مانند E.M. و Milstein مقایسه می کنیم. یکی دیگر از روش های مناسب تبدیل S.D.E.s به O.D.E.S است که ما سعی می کنیم بخش انتشار در معادله استوایی را حذف کنیم. پس از آن، می تواند با روش های مختلف عددی مانند Runge-kutta از دستور چهارم حل شود. در این مقاله، با استفاده از این روش، معادلات شناخته شده مانند انتشار گازپروتز و انتشار لجستیک را حل می کنیم. یکی دیگر از عوامل قدرتمند، تغییر روش متغیر است که ما می توانیم یک گروه شناخته شده معادلات تصادفی مانند موارد خاص فرآیند لانژینین شعاعی مربع، مدل Cox-Ingersoll-Ross و روند Ornstein-Uhlenbeck را بررسی و بررسی کنیم. برای حل عددی از این معادلات تصادفی، ما می توانیم از روش گسترش هرج و مرج استفاده کنیم که در مقاله دیگر آن را شرح داده ایم.

مقدمه

همانطور که می دانیم، راه حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل عادی و معمولی از زمان های قدیم سفارشی شده است. این نوع راه حل ها مخصوصا در فیزیک و مهندسی بسیار مهم هستند. اما بسیاری از معادلات راه حل دقیق ندارند و حتی تعداد محدودی از این quation ها، به عنوان مثال در فرم کلاسیک، دارای راه حل های ضمنی هستند، اگر چه روش های تحلیلی و راه حل ها می تواند در مواردی که ما تصمیم به مقایسه و تجزیه و تحلیل راه حل های مختلف و خطاهای آنها با راه حل های تحلیلی. بنابراین، در اکثر معادلات دیفرانسیلی، روش های عددی مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی (S.D.E.s)، این مسئله صحیح است و روشهای عددی متفاوت مانند شبیه سازی موناکارو، عناصر محدود و تفاوت های محدودی در یافتن راه حل های عددی S.D.E.

Year: 2013

Publisher : Third Conference on Mathematical Finance and Applications

By : R. Farnoosh , H. R. Rezazadeh , J. Damirchi

File Information: English Language/ 11 Page / size: 109 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1392

ناشر : سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

کاری از : Rفرنوش ,H R رضازاده ,J دمیرچی

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 11 صفحه / حجم : KB 109

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “A Survey on exact analytical and numerical solutions of some S.D.E.s based on martingale approach and changing variable method” لغو پاسخ

برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

محصولات مرتبط

  • European Option Pricing with Transaction Costs[taliem.ir]

    European Option Pricing with Transaction Costs

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • American Options Pricing by Using Stochastic Optimaltaliem.ir]

    American Options Pricing by Using Stochastic Optimal Control Problems

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations Simulation[taliem.ir]

    Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
  • bannertaliem-taliem-ir

    تلاطم ضمنی از فرمول نویسی مستقیم تا کاربرد

    ۰ تومان
    افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

درباره فروشگاه

  • ایران
  • تعلیم مرکزی از دانش و علم و فناوریست ،جایی است که کلی مقاله و پروپزال رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار می گیرد
  • info[at]taliem.ir

دوست عزیز شما می توانید فایل های رایگانی از جمله : نرم افزار ، کتاب ، جزوه ، مقاله و پروپوزال و غیره را از سایت تعلیم دانلود کنید و لازم به ذکر است که 80 در صد محصولات سایت تعلیم به صورت کاملا رایگان ارائه می شود.

در صورتی که فایل یا مقاله ای در سایت نشر داده شده است که دارای حق نشر می باشد خواهشمند است نویسنده یا ناشر با ایمیل زیر ما را در جریان قرار دهد تا از سایت حذف گردد

                taliemsite[@]gmail.com

شما را از پربازدید ترین مقالات مطلع می کنیم

دوست خوبم در صورت هر سوال یا مشکل از طریق تلفن یا پست الکترونیکی زیر می توانیم بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم و مطمئن باشید تمام سعی خود را جهت ارائه بهترین خدمت به شما تقدیم خواهیم کرد.

تلفن:07734236086[دور کار-با ایمیل باشما هستیم]

پست الکترونیک : info[@]taliem.ir

اینستاگرام : taliemsit

تعلیم دانشگاهی برای تمام علوم
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest
  • Reddit
New Adaptive Monte Carlo Algorithm and Application to Financial MathematicsNew Adaptive Monte Carlo Algorithm and Application to[taliem.ir]jpgAn Efficient Numerical Approximation of the American Option[taliem.ir]An Efficient Numerical Approximation of the American Option Pricing Problem
رفتن به بالا