تلاطم ضمنی از فرمول نویسی مستقیم تا کاربرد

توضیحات

چکیده

در قيمت گذاری اختيار به روش معکوس که از آن به عنوان اندازه گيری بازار نيز ياد میشود و توجه بسیاری از فعالان بازار و دانشگاهيان را از زمانی که بلک  شولز مدل خود را ارائه کردند جلب نموده است، تحقيق در مورد یک توصيف ضمنی از تلاطم به عنوان تابعی از متغيرهای قابل مشاهده، قسمت وسيعی  از شاخه خاصی از ادبیات محاسبات مالی را بوجود آورده است. تاکنون هيچ تعريف دقيقی از تلاطم ضمنی به دست نيامده است. در قسمتی از اين مقاله  به دنبال یافتن اين بيان صريح میباشيم. بی
شک هدف نهایی بخش وسیعی از مباحث مطرح شده در مالی ارائه راهی برای کسب مطمئن
تر سود  میباشد. در این مقاله نیز ابتدا يک فرمول با روش های تحليلی استخراج کرده و در مرحله بعدی نشان می دهيم که اين توصيف به واقع کمکی شایان به  تعیین استراتژی های سرمایه گذار در بازار اختیارات، برای کسب مطمئن
تر سود میکند.

مقدمه

طی پانزده سال گذشته، نظریه پردازان اقتصادی و مالی از بسیاری از روش ها و ابزارهای رشته
ی فیزیک بهره برداری کرده
اند. وجود شباهت
های بسیار  بین موضوعات مورد مطالعه، این ترانهش و جابجایی را ممکن ساخته است. شباهت
های بسیاری وجود دارد، برای مثال بین رفتار ارزش یک ابزار مالی در  طول زمان و حالت انتشار ذرات. مطالعات Mantegnaو Dragulescu ،(١٩٩٩) Stanley  گواهی بر افزایش اهمیت موضوعاتی است(٢٠٠٣) Potters  وBouchaud و(٢٠٠٢) Sornette ،(٢٠٠٠) Yakovenko و که ما آنها را اکونوفیزیک نامگذاری کرده
ایم. علاقه نظریه
پردازان به مفهوم قانون پایستگی که در  فیزیک توسعه یافته است، همواره  در(١٩٩۵) Hashimoto وKataoka ( ١٩٩٠)و Ramachandran وSato ،(١٩٧٠) Samuelson .در حال افزایش است ابتدا به  ین موضوع علاقه نشان دادند اما بیشتر کارهای صورت گرفته در این زمینه در سال های اخیر انجام شده است. تحقیقات آکادمیک توسط Mitchellو  Samuelsonو Satoدر سال ٢٠٠۴منتشر شد. برنامه های کاربردی نیز توسط این نویسندگان ارائه گردید. روش های قانون پایستگی در زمینه بازارهای مالی  یز نمود پیدا کرده است. علم روابط ثابت بین مشتقات یک تابع مجهول، در مدل های دینامیکی ,حل دوباره ی تعداد مشخصی از مسائل حل نشده را  ممکن میسازد.

ABSTRACT

In reverse pricing, which is also known as market measurement, has attracted the attention of many market players and academics since its Black Scholes model, a study of an implicit description of turbulence The title of the function of visible variables is a large part of a particular branch of the literature of financial calculus. So far, no definite definition of tacit turbulence has been achieved. In part of this article we seek to find out this explicit statement. Undoubtedly, the ultimate goal of a broader range of financial issues is to provide a way to make profits more secure. In this paper, we first extrapolate a formula with analytical methods, and in the next step, we show that this description actually helps to determine the investor’s strategies in the market of options, in order to gain more certainty.

INTRODUCTION

Over the past fifteen years, economic and financial theorists have exploited many methods and instruments of physics. The existence of many similarities between the subjects studied makes it possible for the song to be transposed. There are many similarities, for example, between the value behavior of a financial instrument over time and the mode of propagation of particles. The Mantegna and Dragulescu studies (1999) Stanley testifies to the increasing importance of subjects (2003) Potters and Bouchaud and (2002) Sornette, (2000) Yakovenko, and what we call them eco-physics? The interest of the theory in the concept of the law of conservatism developed in physics has always been increasing in 1995 in Hashimoto and Kataoka (1990) and Ramachandran and Sato (1970) Samuelson. At first, the interest in this topic was of interest, but most of the work done This has been done in recent years. Academic research was published by Mitchell and Samuelson and Sato in 2004. Applications were also provided by these authors. The law of conservatism has been developed in the field of financial markets. The constant relationship science between the derivatives of an infinite function, in dynamic models, allows a redefinition of a certain number of unsolved problems.

Year: 2012

Publisher :  Third Conference on Mathematical Finance and Applications

By : Mohammadreza Ahangary

File Information: Persian Language/ 12 Page / size: 190 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1391

ناشر : سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

کاری از : محمدرضا آهنگری

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12صفحه / حجم : KB 190

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود