• Technical Efficiency Estimation with Multiple Inputs[taliem.ir]

    Technical Efficiency Estimation with Multiple Inputs and Multiple Outputs Using Regression Analysis

    تومان

    Regression and linear programming provide the basis for popular techniques for estimating technical  efficiency. Regression based approaches are typically parametric and can be both deterministic or stochastic where the later allows for measurement error. In contrast, linear programming models are nonparametric and allow multiple inputs and outputs. The purported disadvantage of the regression based models is the inability to allow multiple outputs without additional data on input prices. In this paper, deterministic cross-sectional and stochastic panel data regression models that allow multiple inputs and outputs are developed. Notably, technical efficiency can be estimated using regression models characterized by multiple-input, multiple-output environments without input price data. We provide multiple examples including a Monte Carlo Analysis.

  • The Ant colony Pseudocode for Mean-Variance-CVaR model of[taliem.ir]

    The Ant colony Pseudocode for Mean-Variance-CVaR model of Multi-Portfolio Optimization

    تومان

    Inductive Logic Programming (ILP) is a well known approach to Multi-Relational Data Mining. A central feature of ILP is the use of First Order  ogic to encode both the data and the models. This  representational feature enables ILP to handle easily structured data and to construct highly complex models. It is also possible for ILP to integrate in the model information originated from different sources and encoded in  ifferent formats. One last advantage of ILP is that, most often, the constructed models are comprehensible. All of the above lead to the use of ILP to a large number of complex problems in a wide range of domains. A major problem, however, is that ILP systems may take a long time in  nalysing large data sets. This efficiency drawback may be explained by the following reasons. The search (hypothesis) spaces are often very large and the evaluation of each hypothesis, which involves theorem proving, may be time consuming. The search space is also highly  redundant. This thesis proposal addresses efficiency issues of ILP systems.

  • The effects of air pollution on mortality in South Korea[taliem.ir]

    The effects of air pollution on mortality in South Korea

    تومان

    It is well known that air pollution has the negative effect on human health. This study is dealt with the relationship between air pollutant level  and standardized mortality between 2005 and 2013 in Korea. The standardized mortality are collected by the 251 administrative districts using KOSIS (Korean Statistical Information Service) and the air pollutant data collected from air pollutant monitoring sites. The statistical  interpolation technique is adapted to solve the problem of spatial misalignment between air pollutant and administrative districts. In addition, SaTScan is used to detecting the high relatively risk area based on spatial and temporal characteristics. It can help determining other external factors to mortality.

  • Valuing discretely monitored barrier options[taliem.ir]

    Valuing discretely monitored barrier options

    تومان

    Options with the barrier feature are considered to be the simplest types of path dependent options. Barrier options distinctive feature is that the payoff depends not only on the final price of the underlying asset, but also on whether the asset price has breached (one-touch) some  barrier level during the life of the option. In this paper we explore the problem for pricing discrete barrier options utilizing the Black-Scholes model for the random movement of the asset price. We postulate the problem as a path integral calculation by choosing approach that is similar to the quadrature method. Also, we perform a numerical algorithm for fast and accurate valuation of the multi-dimensional integral that represents the formula for the double barrier option price. In addition, we present an error estimation of our approximation and derive for  discrete barrier options an identity similar to the famous put-call parity. Our results for pricing discretely monitored one and double barrier options are in agreement with those obtained by other numerical and analytical methods in finance and literature.

  • bannertaliem-taliem-ir

    ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی

    تومان

    در این مقاله روش عددی جدیدی برای ارزشگذاری اختیارمعاملات آمریکایی نوشته شده روی دارایی که پویایی آن از مدل تلاطم تصادف هستون پیروی  میکند، معرف میکنیم. بدین منظور ابتدا بهکم ͷتجزیهی دوب – میر ،قیمت اختیارمعامله آمریکایی را به قیمت اختیار اروپایی نظیر و هزینه اجرای زودرس  تجزیه میکنیم و به استخراج PDEبرای قیمت این اختیار میپردازیم و سپس بهکم ͷتبدیلات فوریه، جوابی برای PDEمییابیم. اما این جواب شامل سطح اجرای زودرس، که ناشناخته است و باید برآورد شود، و چند انتگرال، که بهطور عددی قابل حل هستند، است. در این مقاله سطح اجرای زودرس بهکم ͷالگوریتم حداقل مربعات مونت–کارلو (LSM) محاسبه میشود. این روش ساده چیزی به جز تکنیک مونت – کارلو به همراه ی رگرسیون خط ساده نیاز ندارد. همچنین روش ما مشکل انتخاب توابع پایهای روش LSMرا نیز ندارد. پس از برآورد سطح اجرای زودرس و با جایگذاری مقادیر تخمین در جواب بهدست آمده برای قیمت اختیارمعامله آمریکایی، به سراغ انتگرالگیری عددی میرویم.

  • bannertaliem-taliem-ir

    ارزيابي مدل هستون با استفاده از تبديل فوريه سريع

    تومان

    در اين مقاله، ضمن معرفي مدل هستون و قيمت گذاري اختيار معامله در اين مدل، نتايجي عددي با استفاده از تبديل فوريه سريع و مقايسه اين روش محاسباتي با روش انتگرال گيري عددي استخراج نموده ايم. نتايج عددي نشان مي دهند، تبديل فوريه سريع يك روش كارا براي قيمت گذاري اختيار معامله تحت مدل هستون است.

  • bannertaliem-taliem-ir

    استفاده از آنتروپی تعمیم یافته در برآورد نابرابری در توزیع درآمد خانوارهای شهری و تجزیه آن به استانهای کشور

    تومان

    در این مقاله آنتروپی تعمیم یافته و نحوه استفاده از آن در اندازه گیری نابرابری در توزیع درآمد و شکل تجزیه شده آن ارائه شده و نشان می دهیم برخی از  شاخص های شناخته شده نابرابری مانند اندازه های اطلاع تیل، ضریب پراکندگی، شاخص هرفیندال و خانواده شاخص های آتکینسون عضوی از خانواده شاخص های آنتروپی تعمیم یافته هستند. نحوه برآورد شاخص آنتروپی تعمیم یافته با در نظر گرفتن مسئله تعدیل مقیاس بحث می شود. در انتها با  استفاده از ریز داده های مربوط به طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1317مقدار این شاخص و نیز شاخص ضریب جینی به تفکیک هر استان برآورد شده و نیز نابرابری کل به نابرابری داخل استانها و بین استانها تجزیه می شود. مطابق با محاسبات انجام شده از مجموع نابرابری در توزیع هزینه کل خانوارهای شهری کشور در این سال 1.91درصد ناشی از نابرابری در بین استانها و 1.91درصد ناشی از نابرابری در داخل استانها می باشد. در یک تحلیل خوشه ای به روش سلسله مراتبی، استانهای کشور از لحاظ میزان نابرابری در توزیع هزینه کل خانوار به هفت خوشه افراز می شوند. خوشه استانهای با کمترین میزان نابرابری شامل استانهای چهارمحال و بختیاری و بوشهر و خوشه استانهای با بیشترین میزان نابرابری شامل استانهای کرمان و گلستان می باشد.

  • bannertaliem-taliem-ir

    بازه هاي پیشگویی بوت استرپ براي مدل سري زمانی خودرگریسو ناایستا

    تومان

    در مدل هاي سري زمانی خودرگرسیو (AR) تحلیل داده هاي سري زمانی معمولا مبتنی بر فرض نرمال بودن باقیمانده ها است . در روش بوت استرپبدون  نیاز به توزیع باقیمانده ها استنباط انجام می شود . در این مقاله ابتدا به معرفی برآوردگرهاي کمترین مربعات ، شامان – اشتین ، آندروس – چن و روي –  فولر ،براي مدل هاي سري زمانی خودرگرسیو (AR) ناایستا پرداخته می شود ، که هر دو برآوردگر روي- فولر ، آندروس – چن اصلاحی براي برآوردگر  کمترین مربعات است و بعد از آن تصحیح اریبی پارامترها به روش بوت استرپ تشریح شده و نهایتا به محاسبه ي بازه هاي پیشگویی 7بوت استرپ براي  برآوردگرها پرداخته شده است و سپس در نمونه هایی با اندازه هاي متفاوت به بررسی شبیه سازي براي بازه هاي پیشگویی بوت استرپ پرداخته شده و در آخر براي بررسی این بازه هاي پیشگویی ، به تحلیل داده هاي واقعی پرداخته می شود.

  • bannertaliem-taliem-ir

    برازش مدل رگرسیون خطی چند گانه با خطاهای وابسته و داراری توزیع tچند متغیره

    تومان

    توزیع نرمال در اکثر زمینه های آمار مورد استفاده است اما در بعضی مسائل، توزیع نرمال پاسخگو نمیباشد و لازم است توزیع دیگری جانشین آن گردد به  خصوص زمانیکه دنباله توزیع داده ها پهنتر از توزیع نرمال است، چون توزیع tدنباله های پهن تری دارد بهتر است توزیع tبه داده ها برازش داده شود. توزیع  tچند متغیره در دهه های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، این توزیع تعمیم توزیع tیک متغیره است که در بحث استنباط آماری  کاربرد زیادی دارد. در مدل رگرسیون خطی چندگانه معمولاً فرض براین است که خطاها مستقل و دارای توزیع نرمال میباشند، اما این فرض در اکثر مثالها و داده های واقعی برقرار نیست. گاهی اوقات برای بردار خطا در مدل رگرسیون توزیع tچندمتغیره، توزیع مناسبی به نظر میرسد. در این مقاله برای داده های مربوط به بازده چند شرکت در بورس تهران مدل رگرسیون خطی چندگانه برازش داده شده و فرض شده است که در این مدل، خطاها وابسته و دارای توزیع -tاستودنت چند متغیره هستند. با این فرض برآورد پارامترهای مدل به دست آمده است، (سلترادر و علی، 1986)همچنین آزمونی برای تشخیص استقلال یا وابستگی خطاها بر اساس عدد کولبک-لایبلر انجام شده است. (گوررو-کازومانو، 1996).

  • bannertaliem-taliem-ir

    بررسی روش های مونت -کارلو برای تقریب کارای ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)

    تومان

    در ریاضیات مالی و بخصوص مبحث اندازهگیری ریسک های مالی، <ارزش در معرض خطر> یک اندازه ریسک شناخته شده و بسیار مورد استفاده در  محاسبه ریسک یک سبد خاص از داراییهای مالی است. برای یک سبد معلوم، یک احتمال pو یک افق زمانی داده شده، <ارزش در معرض خطر> به صورت آن مقدار آستانهای تعریف میشود که احتمال اینکه ضرر سبد در طول افق زمانی فوق از این مقدار بیشتر شود، همان سطح احتمال داده شده باشد. هزینههای محاسباتی برای بدست آوردن تخمینهای دقیق از این اندازه ریسک با استفاده از روش شبیهسازی مونت-کارلو که یکی از روشهای کارا در اینحوزه می باشد، اغلب بالا است. یکی از دلایل این امر آن است که سبد مورد نظر ما شامل تعداد زیادی از ابزارهای مالی است و محاسبه ارزش هر کدام از این ابزارها، تلاش محاسباتی قابل توجهی را می طلبد و همچنین تعداد دفعاتی که سبدمان را باز- ارزش گذاری می کنیم تا تخمین دقیقی از توزیع ضرر سبد بدست آوریم، زیاد است. دراین مقاله، توسط تقریب <دلتا گاما> که بسط سری تیلر مرتبه دوم از عوامل ریسک زمینهای است، ضرر سبد را تقریب میزنیم و این تقریب را برای طراحی تکنیک های کاهش واریانس به کار می بریم. مزیت استفاده کردن از این تکنیک ها این است که به طور قابل توجهی تعداد دفعات باز ارزش گذاری سبد را کاهش می دهد. سادهترین روش تکنیک کاهش واریانس این است که تقریب دلتا- گاما را به عنوان متغیر کنترلی به کار بریم.

  • bannertaliem-taliem-ir

    بررسی قراردادها و شيوه های اعطای تسهيلات در بانکداری اسلامی و رابطه آنها با کاهش فقر در جامعه

    تومان

    امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید، بانکها و موسسات مالی از یک سو سرمایه های ریز و درشت اشخاص، خانوارها و موسسات را گردآوری و از سوی دیگر آنها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نمایند. در واقع بانکها؛  موسسات خدماتی هستند که ضمن گردآوری سپرده ها یا تجهیز منابع از طریق اشخاص(حقیقی و حقوقی،) نسبت به اعطای تسهیلات یا تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصادی(بازرگانی، تولیدی، خدماتی،) با رعایت سیاستهای پولی و اعتباری اقدام نموده و علاوه بر آن موجبات تسهیل در دریافتها و پرداختها و سایر خدماتی که در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر به خود بر عهده دارند، فراهم می سازند.

  • bannertaliem-taliem-ir

    بررسی مدل تصادفی پیوسته زمان برای مطالعه دینامیک دفتر سفارشات محدود

    تومان

    یک< ͷسفارش محدود> در بازار مال، سفارش جهت خرید یا فروش تعداد مشخص از سهام یک ͷشرکت با قیمت مشخص یا بهتر از آن است. دفتر  سفارشات محدود در این بازار، در بر دارنده تمام سفارشات اجرا نشده و تغییرات ایجاد شده در آنها بر اثر ورود سفارشات جدید و حذف سفارشات قدیمتر است. با وجود اینکه امروزه در بسیاری از بازارهای مال از این روش جهت مدیریت معاملات استفاده میشود، هنوز دینامیک این دفتر برای محققان عرصه مال به طور کامل شناخته شده نیست. در این مقاله، یک مدل تصادف پیوسته زمان برای دینامی ͷدفتر سفارشات محدود ارایه میشود که در مقایسه با دیگر مدلهای موجود در این عرصه از مزایای زیادی از جمله منطبق بودن بر دادههای واقع، قابلیت انجام محاسبات تحلیل و سریع بودن محاسبه کمیتهای مورد نظر برخوردار است. یک ͷانگیزه مهم برای مدل کردن دینامیک دفتر سفارشات محدود، استفاده از اطلاعات فراهم شده به وسیله دفتر سفارشات برای پیشبین رفتار کوتاه مدت مقادیر مختلف است که در اجرای معاملات مفید هستند. برای این منظور با استفاده از محاسبات ماتریس ساده و تکنیک تبدیل لاپلاس، احتمالات شرط پیشامدهای مختلف را به شرط حالت معلوم از دفتر سفارشات، محاسبه و پیادهسازی میکنیم. در ادامه، نتایج بدست آمده از مدل با نتایج حاصل از شبیه سازی مونت کارلو مقایسه خواهد شد.

  • bannertaliem-taliem-ir

    بررسی ویژگیهای مونت کارلوی جمعیتی

    تومان

    روش نمونهگیری نقاط مهم همانند الگوریتمهای زنجیر مارکف مونت کارلو  (MCMC) قابل تکرار هستند، در حالی که این الگوریتم (نمونهگیری نقاط مهم)  بستگی به نقطهی شروع ندارد. روش مونت کارلوی جمعیتی(Population Monte Carlo)شامل تولیدهای مکرر از نمونهگیری نقاط مهم میباشد که توابع  مهم  (Importance functions) بکار رفته در آنها به نمونههای مهم تولید شدهی قبلی بستگی دارند. مزیت این روش بر الگوریتمهای MCMCاین است که  چارچوب این الگوریتم، در هرتکرار، نااریب است؛ بنابراین اجرای این الگوریتم میتواند در هر لحظهی زمانی متوقف شود. زیرا تکرارها، اجرای الگوریتم تابع مهم  (توزیع پیشنهادی) را بهبود میبخشند. بنابراین این امر منجر به یک روش نمونهگیری مهم بهبود یافته و کاراتر میشود. ما در این مقاله این روش را روی مثال های مختلف بررسی خواهیم کرد.

  • bannertaliem-taliem-ir

    تحلیل بیزی مدل های نوسان تصادفی با استفاده از توزیع لاپلاس چوله

    تومان

    هدف این مقاله مطالعهی مدل های نوسان تصادفی یا به اختصار مدل های SVدر سری های زمانی مالی و استنباط در مورد آنها با استفاده از روش های بیزی است. نوسانات نقش مهمی در پیشینی های مالی دارد، زیرا میتواند میزان تورم در ارزش سرمایه و کمیتهای تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمتها، پدید می آورند را اندازه گیری کند. در بین مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی، از آنجاییکه مدل هایsv توانایی ارزیابی تغییرات واریانس سهام یا نرخ ارز که در طی زمان مشاهده میشوند را دارد، به عنوان یکی از مهمترین کلاس مدلها در این زمینه محسوب می شوند. این مدل ها در سری های زمانی مالی توسط بسیاری از تحلیلگران کمی , با تمرکز بر فرآیندهای نرمال یا لاگ نرمال مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالی که میدانیم کشیدگی بازدههای مالی نشان دهندهی این است که توزیع بازدهها دمهایی پهنتر نسبت به توزیع نرمال دارند. در نتیجه توزیع نرمال نسبت به دادهها (بازدهها) استواری قابل قبول ندارند. به همین دلیل استفاده از توزیعهایی با کشیدگی بالا نسبت به توزیع نرمال مانند توزیع های آمیخته و … در سالهای اخیر برای مدلهای نوسان تصادفی پیشنهاد شده است. در این مقاله توزیع پیشنهادی توزیع لاپلاس چوله است که کشیدگی و چولگی آن نسبت به توزیع نرمال و توزیع های آمیخته، انعطافپذیرتر و همچنین دارای استواری بیشتری نیز میباشد. در واقع هدف تحلیل بیزی مدل های نوسان تصادفی با فرض توزیع لاپلاس چوله برای بازدهها می باشد. زیرا دراین گونه مدل ها توزیعهای پسینی پارامترها به شکل بسته قابل حصول نیست، از روش های MCMCبرای استنباط استفاده خواهد شد. در پایان نیز کارایی مدل پیشنهادی نسبت به مدلهای دیگر با استفاده از دادههای واقعی بازار مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.

  • bannertaliem-taliem-ir

    تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش

    تومان

    در این تحقیق کرانهای بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی را برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب که ارزش داراییهای مالی را مدل میکند محاسبه میکنیم. همچنین در بعضی موارد کرانهای مجانبی را هنگامی که αبه صفر میل میکند محاسبه میکنیم و نشان می دهیم کرانهای بالایی بطور تکنیکی کاملا́ با کرانهای پایینی متفاوت میباشند.