مقالات ریاضی - Mathematical articles بایگانی

مرتب‌سازی براساس پیش‌فرض

نمایش 15 محصول در هر صفحه

A new method for solving of a backward stochastic differential equations by using a basic functions
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
A numerical method for portfolio selection based on Markov chain approximation
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
A Survey on exact analytical and numerical solutions of some S.D.E.s based on martingale approach and changing variable method
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
American Options Pricing by Using Stochastic Optimal Control Problems
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
An approximate method to option pricing in the Heston model
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
An Efficient Numerical Approximation of the American Option Pricing Problem
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
An introduction to inferential statistics: A review and practical guide
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
An Introduction to Variable and Feature Selection
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
Application of Stochastic Differential Games for Optimal Investment Strategy Selection
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
Application of SVR with Genetic optimization algorithm in urban traffic flow forecasting
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
Application of Wavelet method in de-noising option prices
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
Confidence interval estimation of option prices by using the predicted distribution of implied volatility
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
European Option Pricing with Transaction Costs
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات
Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

مقالات ریاضی - Mathematical articles

A new method for solving of a backward stochastic differential equations by using a basic functions

A numerical method for portfolio selection based on Markov chain approximation

A Survey on exact analytical and numerical solutions of some S.D.E.s based on martingale approach and changing variable method

American Options Pricing by Using Stochastic Optimal Control Problems

An approximate method to option pricing in the Heston model

An Efficient Numerical Approximation of the American Option Pricing Problem

An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide

An introduction to inferential statistics: A review and practical guide

An Introduction to Variable and Feature Selection

Application of Stochastic Differential Games for Optimal Investment Strategy Selection

Application of SVR with Genetic optimization algorithm in urban traffic flow forecasting

Application of Wavelet method in de-noising option prices

Confidence interval estimation of option prices by using the predicted distribution of implied volatility

European Option Pricing with Transaction Costs

Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series

درباره فروشگاه

ارتباط با ما