بایگانی‌های اطلاع رسانی

Sensorless Induction Motor Speed Control with Fast[taliem.ir]

Sensorless Induction Motor Speed Control with Fast Dynamic Torque Control

Vector control is employed in induction motor drives to provide a fast torque response. Various vector control methods have been proposed before, among which Direct Torque Control provides high dynamic performance with very simple control scheme. Basic DTC scheme is based on hysteresis control of flux and torque. The dynamic torque performance is very important in traction and electric vehicle applications. Amethod to achieve fastest dynamic performance by modifying the basic DTC scheme is discussed in this paper. This is achieved by applying a single voltage vector that produces the largest tangential flux component, at the time of torque dynamics. The modified method is used in sensorless speed control of induction motor. The new scheme was analysed using SEQUEL simulation tool.

A REVIEW ON NANOFLUIDS - PART II[taliem.ir]

A REVIEW ON NANOFLUIDS – PART II: EXPERIMENTS AND APPLICATIONS

اطلاع رسانی

Research in convective heat transfer using suspensions of nanometer-sized solid particles in base liquids started only over the past decade. Recent investigations on nanofluids, as such suspensions are often called, indicate that the suspended nanoparticles markedly change the transport properties and heat transfer characteristics of the suspension. This second part of the review covers fluid flow and heat transfer characteristics of nanofluids in forced and free convection flows and potential applications of nanofluids. Opportunities for future research are identified as well.

معرفی و تبیین روش نیوتن در پیش بینی متغیرهای اقتصادی(نرخ ارز)

اطلاع رسانی

نوسانات نرخ ارز شرایط نامطمئنی را در فضای تولید و سرمایه گذاری ایجاد می کندو ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد، از این جهت پیش بینی نرخ ارز برای نظام سیاست گذاری اهمیت دارد تا از طریق آن راهکارهای سیاستی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و برقراری شرایط اطمینان در اقتصاد کشور فراهم شود. پیش بینی نرخ ارز برای کنترل نوسانات بازار ارز و ایجاد ثبات برای سیاست گذاران مالی مهم است و از تغییرات غیر منتظره نرخ ارز جلوگیری می کند.ویژگی های چند بعدی نرخ ارز رفتار پیچیده ای را در آن به وجود می آورد که این ویژگی پیش بینی را با دشواری هایی مثل خطای بالای آن مواجه می کند. بر این اساس مدلهای غیر خطی از عملکرد بهتری برای پیش بینی برخوردارند. در این مقاله روش نیوتن اصلاح شده به عنوان یک روش پیش بینی کوتاه مدت نرخ ارز در اقتصاد ایران معرفی می شود.

بررسی روش های مونت -کارلو برای تقریب کارای ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)

اطلاع رسانی

در ریاضیات مالی و بخصوص مبحث اندازهگیری ریسک های مالی، <ارزش در معرض خطر> یک اندازه ریسک شناخته شده و بسیار مورد استفاده در محاسبه ریسک یک سبد خاص از داراییهای مالی است. برای یک سبد معلوم، یک احتمال pو یک افق زمانی داده شده، <ارزش در معرض خطر> به صورت آن مقدار آستانهای تعریف میشود که احتمال اینکه ضرر سبد در طول افق زمانی فوق از این مقدار بیشتر شود، همان سطح احتمال داده شده باشد. هزینههای محاسباتی برای بدست آوردن تخمینهای دقیق از این اندازه ریسک با استفاده از روش شبیهسازی مونت-کارلو که یکی از روشهای کارا در اینحوزه می باشد، اغلب بالا است. یکی از دلایل این امر آن است که سبد مورد نظر ما شامل تعداد زیادی از ابزارهای مالی است و محاسبه ارزش هر کدام از این ابزارها، تلاش محاسباتی قابل توجهی را می طلبد و همچنین تعداد دفعاتی که سبدمان را باز- ارزش گذاری می کنیم تا تخمین دقیقی از توزیع ضرر سبد بدست آوریم، زیاد است. دراین مقاله، توسط تقریب <دلتا گاما> که بسط سری تیلر مرتبه دوم از عوامل ریسک زمینهای است، ضرر سبد را تقریب میزنیم و این تقریب را برای طراحی تکنیک های کاهش واریانس به کار می بریم. مزیت استفاده کردن از این تکنیک ها این است که به طور قابل توجهی تعداد دفعات باز ارزش گذاری سبد را کاهش می دهد. سادهترین روش تکنیک کاهش واریانس این است که تقریب دلتا- گاما را به عنوان متغیر کنترلی به کار بریم.

تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش

اطلاع رسانی

در این تحقیق کرانهای بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی را برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب که ارزش داراییهای مالی را مدل میکند محاسبه میکنیم. همچنین در بعضی موارد کرانهای مجانبی را هنگامی که αبه صفر میل میکند محاسبه میکنیم و نشان می دهیم کرانهای بالایی بطور تکنیکی کاملا́ با کرانهای پایینی متفاوت میباشند.

برازش مدل رگرسیون خطی چند گانه با خطاهای وابسته و داراری توزیع tچند متغیره (مطالعه موردی بازار بورس تهران)

اطلاع رسانی

توزیع نرمال در اکثر زمینه های آمار مورد استفاده است اما در بعضی مسائل، توزیع نرمال پاسخگو نمیباشد و لازم است توزیع دیگری جانشین آن گردد به خصوص زمانیکه دنباله توزیع داده ها پهنتر از توزیع نرمال است، چون توزیع tدنباله های پهن تری دارد بهتر است توزیع tبه داده ها برازش داده شود. توزیع tچند متغیره در دهه های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، این توزیع تعمیم توزیع tیک متغیره است که در بحث استنباط آماری کاربرد زیادی دارد. در مدل رگرسیون خطی چندگانه معمولاً فرض براین است که خطاها مستقل و دارای توزیع نرمال میباشند، اما این فرض در اکثر مثالها و داده های واقعی برقرار نیست. گاهی اوقات برای بردار خطا در مدل رگرسیون توزیع tچندمتغیره، توزیع مناسبی به نظر میرسد. در این مقاله برای داده های مربوط به بازده چند شرکت در بورس تهران مدل رگرسیون خطی چندگانه برازش داده شده و فرض شده است که در این مدل، خطاها وابسته و دارای توزیع -tاستودنت چند متغیره هستند. با این فرض برآورد پارامترهای مدل به دست آمده است، (سلترادر و علی، 1986)همچنین آزمونی برای تشخیص استقلال یا وابستگی خطاها بر اساس عدد کولبک-لایبلر انجام شده است. (گوررو-کازومانو، 1996).

روش های کاهش واریانس در روش مونت کارلو

اطلاع رسانی

روش شبیهسازی مونت کارلو، روشی برای تقریب زدن انتگرال به کمک اعداد تصادفی میباشند. ایدهی اصلی این روش، تبدیل انتگرال به یک امید ریاضی بر اساس یک تابع چگالی احتمال مشخص، تولید نمونهی تصادفی از این تابع چگالی و استفاده از قانون اعداد بزرگ برای تقریب این امید ریاضی است. در روش مونت کارلو، با تولید دنبالهای از متغیرهای تصادفی، که امید ریاضی آنها برابر با θاست، θبرآورد می شود. میزان کارایی این روش زمانی که متغیر تصادفی دارای واریانس کوچک باشد افزایش می یابد. به روشهایی که میتوانند متغیر تصادفی با امید θو واریانس نسبتا کوچک تولید کنند روشهای کاهش واریانس می گویند. در این مقاله به بررسی روشهای کاهش واریانس می پردازیم.

مطالعه یک مدل آستانه ای برای توصیف رفتار عوامل شرکت کننده در بازارهای مالی

اطلاع رسانی

طی سال های اخیر مدل هایی از بازار ارائه شده است که در آنها رفتار یک عامل نوعی (agent)و یا گروهی از عوامل، با این فرض که آنها از <منطق محدود> پیروی میکنند بررسی شده است. در ادبیات مالی به این خانواده از مدل ها، <مدل های مبتنی بر عامل> گفته میشود. در این مقاله با معرفی یک مدل مبتنی بر عامل، به بررسی و پارامتری کردن دو فاکتور انگیزشی روان شناختی در تصمیم گیری های مالی می پردازیم و مدلی برای تغییرات قیمت بازار ارائه میدهیم. اولین فاکتور، استرس ناشی از باقیماندن در موقعیت اقلیت خرید یا فروش نسبت به تمایلات سراسری بازار است که پیوستن به اکثریت بازار را در پی دارد و به آن <ترس از قرار گرفتن در اقلیت> گفته میشود. دومین فاکتور، افزایش تمایل عاملان در بازنگری موقعیت سرمایه گذاری خود بنا بر شرایط بازار است که به آن <بازنگری در موقعیت مال> گفته میشود. برای هر یک از این فاکتورها و هر یک از عوامل در مدل، یک سطح آستانه ای در نظر میگیریم و هر گاه عاملی از سطح آستانه ایش برای هریک از فاکتورها عبور کند، موقعیت آن عامل را در بازار تغییر می دهیم که این امر منجر به تغییر قیمت دارایی زمینه ای میشود. با انجام شبیه سازی های عددی متعدد نشان میدهیم که با در نظر گرفتن تنها دو فاکتور انگیزشی میتوان واقعیت های ساختاری داده های واقعی بازار از جمله دم کلفت توزیع بازده، کشیدگی توزیع، عدم همبستگی بازده های قیمت و خوشه بندی تلاطم در بازه زمانی کوتاه مدت (چند روزه) را بازسازی کرد. به علاوه با اضافه کردن یک پارامتر اضافی، تأثیر اختلال های بیرونی بازار را تقویت می کنیم که منجر به بازسازی ویژگی همبستگی دراز مدت تلاطم خواهد شد.

آنالیز سیگنال کوچک ژنراتور سنکرون به همراه توربین بادي مبتنی بر DFIGبا در نظر گرفتن سرعت تصادفی باد و گشتاور میراساز

اطلاع رسانی

بحران آلودگی در سرتاسر جهان از یکسو و استفاده بیش از پیش سوخت هاي فسیلی و در نتیجه روند رو به اتمام آن از سوي دیگر تمایل به استفاده از منابع سبز مانند انرژي باد را افزایش داده است. اغلب در ساختار توربین هاي بادي از ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG) استفاده میشود که با افزایش نفوذ این نوع تولیدات در شبکه، بررسی مسائل پایداري، امنیتی، کنترلی و ... اهمیت زیادي پیدا میکند و براي آنالیز و تحلیل آنها نیاز به مدل ریاضی DFIGوجود دارد. در این مقاله آنالیز تواما سیگنال کوچک ژنراتور سنکرون و DFIGبه همراه طراحی کنترل کننده هاي مناسب براي گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو استاتور DFIGصورت میگیرد. البته به دلیل تصادفی بودن ذاتی سرعت باد، داده هاي تصادفی از توزیع ویبال مربوط به آن تولید شده و در شبیه سازي نیز اعمال میگردد. نکته دیگر گشتاور میراکننده ژنراتور سنکرون به عنوان معیاري براي ارزیابی پایداري دینامیکی در حضور DFIGاست و براي محاسبه آن نیاز به مدل سیگنال کوچک سیستم میباشد که در این مقاله نیز به آن پرداخته میشود. البته آنالیز سیگنال کوچک علاوه بر محاسبه گشتاور میراساز، سرعت محاسبات در شبکه را نیز به دلیل خطی بودن به طور محسوسی افزایش میدهد. در پایان یک شبکه نمونه در نرمافزار Matlabبا توجه به مدل غیرخطی المانها و معادلات ریاضی، خطی و شبیه سازي شده و نتایج حاصل از آن ارائه میگردد.

Simulation of OLEDs with a polar electron transport layer

اطلاع رسانی

Organic light-emitting diodes (OLEDs) rely on the use of functional materials with suitable energy levels and mobilities for selective charge carrier injection and transport of one species only at the respective electrode. Until recently, however, the dipolar nature of many organic semiconductors has been largely ignored in this context. In particular, electron transports layers (ETLs) often exhibit spontaneous orientation polarization leading to interfacial charges that modify the electrical potential landscape inside a hetero-layer device. Here we demonstrate that the effect of polar ETLs can be simulated using the well-established Poisson and drift-diffusion formalism, if these interfacial charges are taken into account. Impedance spectroscopy is used in order to validate our approach and to characterize the polarity of the material. Finally, simulations allow to quantify the impact of polar ETLs on device performance.

درباره فروشگاه